根据能源法，我国要建立的是全国统一的煤炭、电力、石油、天然气等能源交易市场。

这一规定来自于最新通过的《中华人民共和国能源法》，该法明确提出了建立全国统一能源交易市场的方向。这样的市场体系有助于促进能源的高质量发展，保障国家能源安全，并推动经济社会绿色低碳转型和可持续发展。

通过建立全国统一的能源交易市场，可以更好地协调和管理各种能源的交易，提高市场效率，优化资源配置。这不仅有助于满足国内日益增长的能源需求，还可以促进能源行业的健康发展。

因此，根据《中华人民共和国能源法》，我国将致力于构建一个统一、开放、竞争、有序的全国能源交易市场。