在CAD中，连接多段线的步骤如下：

首先，打开您需要编辑的CAD图纸，进入主界面。接着，我们以创建五边形为例来演示具体操作。在命令行中，输入“PE”命令，这是开始多段线编辑的快捷方式。

选择你想要连接的任意一行，然后输入“J”命令，这是用来选择多个对象的命令。接下来，将所有需要连接的线段全部选中，方法是按下键盘上的“空格键”两次，确保所有目标线段都被选中。

最后，当你已经选中所有线条后，再次单击其中任意一行，这时CAD会自动执行连接操作，显示出连接成功的图形效果。这样，你就完成了多段线的连接任务。