首先，面对东风金融套路的骗局，应保持冷静，及时采取措施保护自己的权益。这包括收集证据、向相关部门举报、寻求法律援助以及提高自我防范意识。一旦发现自己陷入骗局，首先应收集所有相关证据，如与骗子的通信记录、转账凭证、签署的合同等。这些证据在后续维权过程中极为重要，有助于证明受害者的清白和损失情况。接着，应立即向当地公安机关或相关金融监管部门举报。在举报时，要详细说明受骗过程，并提交所有收集到的证据。相关部门将根据情况严重性展开调查，有可能追回部分或全部损失。同时，可考虑联系消费者权益保护组织，寻求他们的支持和帮助。此外，受害者还应积极寻求法律援助，咨询专业律师，了解自己的权益和可采取的法律途径。例如，可通过起诉骗子或相关机构来追回损失，并要求赔偿。律师将提供专业建议，并指导如何收集更多有利证据。最后，提高自我防范意识至关重要。在经历骗局后，应更加警惕金融产品和服务，不轻信高回报承诺。同时，加强金融知识学习，提高辨识能力，防止再次陷入骗局。综上所述，处理东风金融套路骗局需综合运用多种手段，包括收集证据、举报、法律援助和自我防范等，以最大限度减少损失，并维护自身合法权益。这也有助于打击金融诈骗行为，维护金融市场秩序。