不属于任何一个区。中山市是市直辖镇、街道，没有县级区，所以沙溪镇是不属于任何区的，沙溪镇在西区，沙溪镇隶属于广东省中山市，地处中山市西部，是珠三角著名的侨乡和文化之乡，也是国家经济综合开发示范镇。