烧钱的行为是违法的。根据我国外汇管理法相关规定，只要与我国建交或我国承认为主权国的货币都可以按一定汇率兑换人民币，最后港币也可以看作人民币，因为香港已经回归我们祖国了。属于故意损坏人民币，属于行政违法行为，会受到相关的处罚。