万达不在大连建总部原因是政策。根据查询相关资料信息，万达集团曾经考虑过在大连设立总部，但最终决定选择了深圳作为总部，因为深圳的优势在于政策、基础设施、市场等多方面，也是中国经济动力的重要来源。