没有合并。吕梁市，山西省辖地级市，位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。延安市，陕西省辖地级市，位于陕西省北部，地处黄河中游，黄土高原的中南地区。两者并不相邻，也没有合并的计划或消息。因此，吕梁市与延安市并没有合并。