知道。在《最后的夫人》最后一集中提到：凤凰阁最终要被关闭，凤兰决定和素芬带着她和麦警官的女儿去香港生存，麦警官听后，沉默了一会，只握住凤兰的手告诉她有任何需要都可以找他，然后蹲下去陪女儿玩，在这里，尽管凤兰没有告诉甚至不想被麦警官知道这就是他们的孩子，但从麦警官的表情中麦警官了然于心。由此可见，麦警官知道他女儿，并且眼前的孩子就是自己的。所以《最后的夫人》麦警官知道他女儿。