这种情况可以根据以下方面回复：如果自己对领导的称呼感到不舒服或困惑，委婉的回复可以表达自己的不适和疑虑，例如：“我很感激您对我的关心和指导。但是我们应该保持相互尊重的关系，不能够开这样的玩笑，不应该使用个人化的称呼或者涉及到个人隐私的内容。”这样的回复既表达了自己的感激和尊重，又以客观和理性的方式表达了自己的观点。