该证明要在安全生产监督管理局办理。为了确保焊工的安全和作业质量，国家规定焊工必须经过专业的培训和考核，并在相关部门取得相应的特种作业操作证书。焊工证的办理需要到所在地的安全生产监督管理局进行申请和审核，安全生产监督管理局是负责管理特种作业的政府机构，具有专业的审核和监管能力。